VIP 搶先看 交易技巧 籌碼分析

加密貨幣籌碼面洞察(01 月 05 日至 01 月 11 日)

  • 文章撰寫:HayDen
  • 編譯:DA 交易者聯盟
  • 撰寫日期:2024 / 01 / 11

前言

本周從 01 月 05 日至 01 月 11 日,BTC 最高 $49102,最低接近 $42450,震蕩幅度達到 15.67% 。(資料取自於Coinbase)

成交分布圖顯示,43650 附近有較大量的成交,會有較大的壓力或支撐。

小山寨季

本週的 ETH/BTC 交易對出現較大幅的上漲,迎來了 18.31% 的漲幅。

其他 L2 代幣也隨著 ETH 起舞,尤其 ARB 的表現最為亮眼,最高來到近 20%。


比特幣衍伸品洞察

現貨(Spot):

本周呈現較大的淨買入量,累計大約 +18.0k 的 Delta。

合約(Futures):

本周出現較多次的上下洗盤,OI 一直高不起來,且現貨與期貨的 Delta 有較大的分歧。

很明顯可以注意到現貨的持續地在淨買入,但期貨卻呈現淨賣出,這是市場交易者的分歧。理論上,現貨影響價格的能力較期貨大

本週也如上週預期,較大量的多頭清算出現後,會出現盤整、短時上漲走勢。

資金費率:

本周與上週差異不大,依舊處於較中性的位置(有使用 Open interest Weighted 加權)。短時的上漲,似乎不再大幅影響資金費率。

芝加哥商品交易所(CME)

期權:交易者開始逐漸建倉,整體大約增加了 6K $BTC。

期貨:OI 再次突破高點,本週機構交易者 CME 上下注了 11K$BTC。

本週的建倉,我想與近期炒得沸沸揚揚的比特幣現貨 ETF,是高度呈現相關性。因為當市場越熱,流動性將越足夠。

不過經過筆者的觀察,本週的溢價指數並無先前極端,本週約落在 200 至 500 點左右。

BTC 波動率風險溢價:

本週的 VRP 有出現大的回撤,VRP 來到了負值,目前 -1.4。

這意味著,本週的期權交易者似乎對這個短時上漲不太意外。現在的權利金並沒有像上周這麼高了,期權市場預期行情的波動性降低。


不同時區的買賣家差異性

本周美國時間、歐洲時間領先買出。目前觀察來看,本周的美國時間&歐洲更有領先性質,這歐美時間的波動性較大。亞洲時間再次與上週一樣趨勢背離,筆者我認為較無參考價值。


結論

經過上周的大幅清算,市場短時走了一段反向走勢。本週期權交易者似乎對短時的上漲較無興趣,VRP 來到了負值。不同時區的交易圖表,顯示美國&歐洲時間買出動作較頻繁,波動性依舊主要聚集在這兩個時區。ETH 與 L2 的代幣正在復甦,本週迎來了較大的漲幅,請交易者注意波動性。


學習討論群組

親愛的讀者,你可能在思考:「這些深入的分析方法和珍貴的資料分享,我要到哪裡去學習和看到?」

不必再四處尋找! 除了我們網站優質的內容外,也邀請想學習投資加密貨幣和加密貨幣的朋友加入我們「DA 交易者聯盟」VIP 群組,裡頭有許多熱心的交易者一同交流討論。

點擊傳送門填寫表單吧!🔗 https://datatw.io/vip/ 一旦通過審核,你將能加入這個加密貨幣最歡樂、優質的社群!

動動你的手指,跟著我們踏上精彩的投資學習之旅吧!

X