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加密貨幣洞察週報:平緩的一週

  • 文章撰寫:HayDen
  • 編譯:DA 交易者聯盟
  • 撰寫日期:2024 / 01 / 18

前言

本周從 01 月 12 日~ 01 月 18 日,BTC 最高 $47016,最低接近 $41445,震蕩幅度達到 11.85% 。(資料取自於Coinbase)

成交分布圖顯示,42590 附近有較大量的成交,會有較大的壓力/支撐。


比特幣數據洞察

現貨(Spot):

本週有較長的時間處於橫向盤整,但可以注意到有出現 16 號~17 號之間出現較大的淨買入,約有正 5.16K 的 Delta。

合約(Futures):

整體依舊處於較平緩的狀態,僅更小的時框有出現洗盤的動作。

可以注意到短時下跌時,有更多的人下注下跌,但隨之迎來的是上漲,出現較大的空頭清算。

資金費率:

依舊與上周差異不大,處於較中性的位置。(有使用Open interest Weighted加權)

芝加哥商品交易所(CME)

期權:本週持倉量與上週差不多,不過日期僅收錄到 16 號,可能數據有缺失,因少了 17 號的數據。

期貨:OI 出現較大的降低,整體減少了1.14b,約有價值 17k $BTC 被平倉。平倉最劇烈的日期是,11 號~12 號之間,這兩天也是出現較大的跌幅日子。

GBTC 溢價指數接近 0%

隨著 ETF 通過,灰度的 GBTC 也動作頻頻,目前帳面上數值非常接近 0%。也許有人提前知道ETF會通過,在二級市場進行買入。自 2022年底,溢價從 -48% 到目前已經接近 0%。

BTC 波動率風險溢價:

本週的 VRP 持續下修,目前來到了 -14,是近三個月最低。

上週的期權交易者對短時的上漲沒興趣後,隨後迎來的就是下跌。這裡的 IV 持續在下降,快回到 12 月初的 IV,目前來到 52.96。


不同時區的買賣家差異性

本周美國時間、歐洲時間領先賣出,尤其美國時間,一開盤就試圖賣出。亞洲時間再次與上週一樣趨勢背離,何時才會出現領先呢?


本周總結

本週比特幣市場呈現平緩態勢,但現貨市場有出現較明顯的淨買入,而期貨市場依舊較冷靜。CME 市場期貨自上週以來,持倉降低了不少。隨著 ETF 的通過,GBTC 負溢價修復到接近零。VRP 持續下修,期權市場的隱含波動率一直下降,顯得期權市場較冷清。不同時區的買賣差異仍然存在,值得關注市場在美國時間的表現。


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