交易技巧 加密貨幣 籌碼分析

市場洞察: 嘎空行情,買盤強勁,但持續性如何?

  • 文章撰寫:HayDen
  • 編譯:DA 交易者聯盟
  • 撰寫日期:2024 / 02 / 08

本周回顧

本周從 02 月 02 日至 02 月 08 日,BTC 最高 $45500,最低接近 $42228,震蕩幅度達到 7.75% 。成交分布圖顯示,43040 附近有較大量的成交,會有較大的壓力/支撐。


比特幣數據洞察

現貨(Spot):

本週整體購買力持續強勁,高點越來越高,低點呈現也越來越高。

但短線上這裡顯示,有人正在獲利了結,買入的力道開始逐漸小於賣出的力道。

合約(Futures):

本週的震盪期間中,合約交易者正試圖讓價格更低,但價格上並沒有太明顯的下跌,是被動交易者吸收的現象。

隨後這群試圖推動價格的合約交易者在這裡有較大的清算出現,這迫使價格進一步上升。

自截稿前, OI 依舊隨著價格正在上升,這是資金流入的現象。

筆者我認為,要看這個資金的持續性是否有維持,若未來推動失敗可能會出現反轉。

資金費率:

本周 BTC 、 ETH 的資金費率依舊處於中性,其中 LINK 本周有出現較大的漲幅,導致資金費率出現較明顯的高 APR , 然而自截稿前, BNB再次出現了明顯的負 APR ,我想與上周原因大致相同,交易者正在進行對沖所致。

芝加哥商品交易所(CME)

期權:自 1 月期權交割,期權 OI 緩慢上升,本週期權 OI 增加 1.2b。

本週的加注量相比之前幾個月, OI 上升的速度慢了不少。

期貨:本週期貨 OI 增加了 0.4b,相較於上週,有較明顯的變化。

但整體依舊比不上先前的 OI 激進,需要多加觀察這些資金的變化量。筆者有觀察的多頭倉位,增加幅度不比先前激進。

BTC 波動率風險溢價:

本週的VRP繼續上修,目前來到了 -5.04,可見 IV 正在增加。

這意味著,期權市場的交易者對行情的波動性情緒正在增加,IV 目前處於 45.8 左右。


不同時區的買賣家差異性

本週的亞洲時間最為領先,且歐美盤呈現下跌後,亞洲時間再次拉升。隨後歐美盤跟上,目前三個時框下處於共振,方向一致。

本周總結

本週的現貨市場的購買力強勁,但目前短線上有較明顯的變化。合約市場中,表現資金流入強勁,空投試圖降低價格失敗後,隨後被大量清算,需觀察未來 OI 流入量是否有持續性。CME 市場中,月度期權較無明顯動作, OI 增幅明顯小於前面幾週,期貨 OI 也沒有先前變化明顯。 本周的上漲, IV 有較明顯的上升,期權交易者認為市場的波動性增加。


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