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市場洞察: 比特幣震蕩上漲,期權市場交易活躍

市場洞察: 比特幣震蕩上漲,期權市場交易活躍
  • 文章撰寫:HayDen
  • 編譯:DA 交易者聯盟
  • 撰寫日期:2024 / 02 / 15

本周回顧

本周從 02 月 08 日至 02 月 15 日,BTC 最高接近 $52536,最低接近 $44609,震蕩幅度達到 17.75% 。成交分布圖顯示,49940 附近有較大量的成交,會有較大的壓力/支撐。

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比特幣數據洞察

現貨(Spot):

本週整體購買力依舊強勁,與上週情況類似,本周整體 Delta增加了 9.578K。

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合約(Futures):

自上週上漲後,價格依舊維持強勁的上漲力道,且 OI 呈現持續性增加。

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可以注意到,本周出現這次上漲過程中,較大的清算量。

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從 Coinglass 數據圖表可更清晰可見。

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然後我們再細看,這些較大的爆倉量來自於「幣安、OKX」,都非常接近 13 M。

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過往較大的合約清算量,可能表示行情即將告一個段落,但本次清算量並不及前幾次大週期合約清算規模。

資金費率:

本周 BTC 、 ETH 的資金費率開始有變動,但幣安的BTC資金費率依舊處於 0.01%。

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芝加哥商品交易所(CME)

期權:本週期權 OI 成長明顯,自02月08號以來,期權 OI 增加 0.45B,約 4920 顆比特幣。

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傳統金融的期權交易者對本週的上漲教友反映,期權市場較活躍。

期貨:本週期貨 OI 增加了 1.38B,與上週變化量相比,增加 306%,有較明顯的變化。

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以U本位計價,已經突破先前的 OI 量,但以幣本位計價來說,目前的量並沒有先前多。

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幣本位計算

BTC 波動率風險溢價:

本週的VRP有較大的上升,最高來到了 12.89。

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VRP 短時有回落的跡象,我們來看看隱含波動率的情況。

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IV 隱含波動率本週還是很強勁的向上,目前來到56.42,這意味著期權市場動作頻頻,期權交易者對市場預期的波動性增加。


不同時區的買賣家差異性

本週的時間排序上較雜亂,但亞洲時間與歐洲時間呈現的較活躍,且美國時間開盤也較有波動性。

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本周總結

  • 本週比特幣價格震蕩幅度較大,整體處於上漲趨勢。
  • 現貨市場購買力強勁,整體合約市場 OI 增加,且出現較大的清算規模。
  • 資金費率開始有變動,但幣安顯示的資金費率,仍處於較低水平。
  • 期權市場交易活躍,交易者對市場預期的波動性增加。

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