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市場洞察:幣安出現明顯吸收現象

市場洞察:幣安出現明顯吸收現象
  • 文章撰寫:HayDen
  • 編譯:DA 交易者聯盟
  • 撰寫日期:2024 / 04 / 04

本周回顧

本周從03月28日~04月04日,BTC 最高接近 $71552,最低接近 $64493,震蕩幅度達到 9.87% 。

過去一周的成交分布圖顯示, 65800 附近有較大量的成交,會有較大的壓力/支撐。

市場洞察:幣安出現明顯吸收現象

比特幣一周數據洞察

現貨(Spot):

本周的聚合 CVD 呈現價格與市場驅動買入方向相反,屬於吸收的現象。

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如果我們拆開來看,可以注意到 Binance 市價賣出的大小(橘線),明顯大於 Coinbase (藍線)。

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由此可見,Binance 的市場主導力在本周是大於 Coinbase ,並且具有先行性。目前短線上也有另一方向的吸收反應,是市場可能反轉的徵兆。

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合約(Futures):

本週 OI 出現較大範圍的退出,並回到本周 OI 的先前最低範圍,也如上周所說,預期本周會出現較大的波動性。

市場洞察:幣安出現明顯吸收現象

本周最大量的多頭爆倉來自 OKX,其次是 Binance。

市場洞察:幣安出現明顯吸收現象

原先預期本周會出現一定的反彈,但我正當我撰寫中,就正在發生。

市場洞察:幣安出現明顯吸收現象

會認為會出現短時上漲原因為:

一、期貨 CVD 出現吸收。

二、這個區間,資金費率趨於冷靜狀態,且下方引線較多,意味著有買家正在消耗賣盤。

三、多空比已到一定的極端值。

資金費率:

本周的資金費率自下跌以來較趨於冷靜狀態,市場出現較低迷的情勢。

市場洞察:幣安出現明顯吸收現象

芝加哥商品交易所(CME)

芝商所比特幣期權:

第一季度交割已完成,整體 OI 下降1.8b,接下來可以關注期權持倉量出現明顯變化時,與價格的變化。

市場洞察:幣安出現明顯吸收現象

芝商所比特幣期貨:

本週期貨 OI 出現短時回落,整體減少1.5b。

市場洞察:幣安出現明顯吸收現象

這個不是較明顯的變化量,筆者我判斷只是與先前相同,持倉量與價格同時減少。

BTC 波動率風險溢價:

本週的 VRP 微幅下降,目前在 17 的數值附近來回波動,因為 VRP 與 IV息息相關,因此來看看 IV 的情況。

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本周 IV 也不算是有較明顯變化,目前數值降到 70,不過這情況比較少見,因為一般都是下跌時會增加隱含波動率,但本周的下跌,隱含波動率不升反降,這情況較少見。這一般意味著沒有期權場內資金的明顯變化,整體的動作較少。

市場洞察:幣安出現明顯吸收現象

本周總結

  • 本周現貨市場出現較明顯的吸收,且幣安先行性明顯大於Coinbase。
  • 合約市場持倉量迎來較大幅度清算,短線上 CVD 也有即將反轉的跡象。
  • 自季度交割後,期權市場動作較不明顯,呈現較冷清的狀態,且 IV 經過價格下跌,不升反降,這情形較為罕見。

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