加密貨幣 時事分析

市場洞察:行情還要多久出方向?

市場洞察:行情還要多久出方向?
  • 文章撰寫:HayDen
  • 編譯:DA 交易者聯盟
  • 撰寫日期:2024 / 05 / 09

本周回顧

本周從05月02日~05月09日,BTC 最高接近 $65500,最低接近 $58638,震蕩幅度達到 11.70% 。

過去一周的成交分布圖顯示, 63715 附近有較大量的成交,會有較大的壓力/支撐。

BTC 價格

比特幣一周數據洞察

現貨(Spot):

本周現貨的聚合 CVD 在 57000 附近出現吸收後,出現強勢反彈。價格持平、 Delta 依舊下降,這是被動吸收的現象。

BTC 現貨價格

本次上漲的現貨動能較多來自 Coinbase,可以注意到 Delta 上升的非常明顯(藍線)。目前 Binance 依舊呈現賣出(橘線),且目前 Coinbase 也暫緩買入。

BTC Delta

對於短線上並沒有太多看法,目前的週期看起來,幣安依舊在市價賣出,並沒有出現上次底部的情況。這是上一次底部發生後的數據呈現,可以注意到上個週期的價格下降,整體 Delta 依舊呈現上揚,但目前整體 Delta 卻呈現直落。

BTC Delta

合約(Futures):

本周合約數據出現,未平倉合約 OI 成長到一定階段後,市場隨即反轉。

BTC 合約

如果回頭看細看可以注意到,自從出現大額的空單爆倉後,OI的上升 (代表資金持續進入),但價格開始漸漸下降,不再創高,這是市場短線上可能反轉的訊號。

BTC OI

短線行情目前比較看漲,價格走得更低,但 OI 小幅上升,這是吸收的現象,但自截稿前已經跑了一段。

BTC OI

芝加哥商品交易所(CME)

比特幣期貨:目前 OI 幾乎跟著價格再走,目前沒有觀測先前的反轉跡象,表示整體趨勢依舊上行。

BTC CME

從下圖可以更直觀發現,價格與 CME OI 呈現正相關。

BTC CME AND OI

BTC 隱含波動率 IV:

本周行情與上週預測相同,出現了上漲行情。但目前 DVOL 突然又開始下降且比前一個值還要更低,也許表示本次上漲波段僅是反彈,下降趨勢尚未結束?

BTC IV

比特幣期權市場的 DVOL 上升基本上是 ATM 附近的 CALL 推升的,所以提前下降直觀上是買 CALL 的人變少了,不太看好後市。

大跌中如果交易者買了不少 PUT ,也會推升 DVOL ,因此可以當作一種情緒指標。


本周總結

  • 本周現貨上漲動能主要來自於 Coinbase ,Binance 的拋售看似還沒結束。
  • 芝加哥商品交易所的比特幣 OI ,目前與價格處於共振,無明顯跡象。
  • 期權隱含波動率開始下降,可能預示行情尚未觸底。

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