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SMC、訂單流交易是什麼(一)- 訂單塊

SMC、訂單流交易是什麼(一)- 訂單塊

訂單流交易 – 訂單塊

什麼是訂單塊?在訂單流的定義當中,訂單塊是基於相信大戶或是機構的掛單在價格突破或是跌破時,會有未成交的殘餘訂單,而利用回收成本的訂單流,驅使價格回到入場點,在入場的成本價附近再次交易將掛單成交,這些程序反映在盤面價格上就有了訂單塊的存在。

訂單塊的定義

在一個時間週期中,價格大幅上漲突破結構前的最後一根紅K,或是大幅下跌跌破結構前的最後一根綠K,就是訂單塊

訂單流 - 訂單塊


訂單流交易 – 如何使用訂單塊?

由於零和市場的關係,有人想要買入做多就必須要有人賣出空單搓合訂單,反過來說有人想要做空,也必須有人做多單來去搓合,一買一賣才能完成交易,如果訂單不足以成交,價格就會上下浮動來去找相對應的訂單來去搓合,沒有買單時,價格下跌尋找買家,反之,市場價格則上升尋找賣家。

機構的訂單主要會根據系統來去自動算出最適合的下單方式,時間等等因素,但由於量大的關係,對市價會產生很大的影響,因此為了降低市場價格的影響還有滑價的成本損失,會在重要的價格位置去操縱價格,用 Sell to buy 或是 Buy to sell 的方式進行交易

比如賣出使價格跌破了關鍵支撐,觸發散戶的突破空單還有多單止損(多單止損就是市價賣出),利用這樣的流動性去跟大額的買單搓合,從而達到無滑價無損成交訂單。並且在空單套住的情況下驅使價格回到訂單塊成交剩餘多單並平倉空單回收成本。

訂單流 - 如何使用訂單塊?

簡單來說,大戶機構建倉成本區就是訂單塊。並且也因為成本價在這附近,因此此價格區間是會受到保護的,從而有支撐、阻力的作用。但並非所有訂單塊都有效,不要被箝制,靈活運用才是王道。


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