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加密貨幣籌碼面洞察(12 月 29 日至01 月 04 日)

  • 文章撰寫:HayDen
  • 編譯:DA 交易者聯盟
  • 撰寫日期:2023 / 01 / 04

本周回顧

本周從 12 月 29 日至 01 月 04 日,BTC 最高 $45925,最低接近 $40625,震蕩幅度達到 11.54% 。(資料取自於 Coinbase)

成交分布圖顯示,42465 附近有較大量的成交,會有較大的壓力/支撐。


衍伸品洞察

現貨(Spot):

在上方有出現派發行為,後來出現較大的市價賣出,累計大約-7.0k 的 Delta,自截稿前依舊處於主動賣出大於主動買入。

合約(Futures):

本周出現本次較大型的多頭清算,下降了大約 23.0K 的 Delta,累計 97K 的空頭爆倉。

(空頭清算可視圖)
其中可以注意到,OKX的交易所是其中最顯眼的,高達44.45M的多頭爆倉

根據筆者我長期的觀察,這種大量清算以及較急的跌法出現,緊接著就是盤整會出現,並伴隨著一定的反彈。另外在比特幣價格創新高後,整體OI並不再創新高,出現了一定的背離這意味著隨著價格的小幅上漲,願意留在賭桌上的人變少了。因此筆者我認為,新趨勢的應該不遠了

資金費率:

經過這次多頭的大量清算,資金費率暫時不再這麼極端,市場情緒似乎不再這麼樂觀。(有使用Open interest Weighted 加權)

使用熱力圖的結果:更可明顯表示,資金費率快速下降,但不至於到負資費,處於一個比較中性的位置。

芝加哥商品交易所(CME)

期權:與預期一致,年度期權到期,OI大幅下降,這時候可以開始觀察大宗交易的方向,接下來會在新的一年開始有新的趨勢。

期貨:未平倉期貨稍微減少,目前減少了 8K $BTC,仍然處高位。與上週較無太大差異,若未來出現較大幅度的平倉,可能意味著新的趨勢即將出現。

BTC 波動率風險溢價

目前高達18,自 1/3 號較急的跌勢出現後,VRP 有出現較大的回撤,但依舊處於較高的位置。這意味著市場對行情的波動性是依舊是高的,這時候的權利金會比較高,但因為年度期權到期,可以開始關注一些季度大宗交易動向。


不同時區的買賣家差異性

本周美國時間、歐洲時間領先賣出,尤其歐洲時間,賣出的力道遠比美國大,差距有 6%。目前觀察來看,本周的美國時間和歐洲更有領先性質。亞洲時間與本周趨勢背離,筆者我認為較無參考價值。


結論

本周出現較大幅度的下跌,且出現了較大的多頭清算力度,可能會出現短時上漲、盤整走勢。年度期權到期後出現較大的波動,驗證了期權交易者的控盤能力。BTC 波動率風險溢價依舊處於高位,市場依舊認為會有高波動性,不同時區的交易顯示歐洲時間大幅賣出,導致市場較大的波動。


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