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SMC、訂單流 是什麼(二)- 流動性

  • 文章撰寫:幣圈小太陽
  • 編譯:DA Trader Association
  • 撰寫日期:2023 / 03 / 01

前言

上次 SMC、訂單流(一)提及訂單塊的概念,若需要複習的朋友可以參考以下連結:

SMC、訂單流(一) 密碼請參考 DA VIP 群組

甚麼是訂單塊?訂單塊是基於相信大戶或是機構的掛單在價格突破或是跌破時,會有未成交的殘餘訂單,而利用回收成本的訂單流,驅使價格回到入場點,在入場的成本價附近再次交易將掛單成交,這些程序反映在盤面價格上就有了訂單塊的存在。

流動性

講完訂單塊之後,再來就是 SMC 的核心概念 – 流動性

流動性基本概念就是掛上市場的等待成交的訂單,訂單主要又分為市價單跟限價單,關於訂單詳細的內容可以回去觀看兩周前我寫的盤口週報,這裡不再細講。

「掛單簿」那幾件事你必須知道! 密碼請參考 DA VIP 群組

我們知道市場提供流動性的是 Maker,而促成價格波動的是 Taker,Maker 又可以分成指定價格成交的預掛單還有突破或跌破的止損掛單,這些是訂單對市場價格的特性

獵取流動性

由於機構和大戶的資金量體對於市場價格的影響會很大,並且若是沒有用限價的方式成交會有過大滑價損失,當流動性不足的時候,對大資金量體的交易者是非常惡劣的環境,如果要解決流動性的問題,那就要去主動製造流動性,或者說促使市場出現流動性,從而促成自己的訂單能夠成交,而這樣子的操作手法就是製造和獵取流動性池

流動性池(Liquidity Pool)

流動性池的概念是在一個價格區間有大量的等待成交訂單換句話說就是很多 Maker 在這裡掛單,當價格來到這附近時就會有大量的流動性被吃掉,通常會在關鍵支撐的下方一點或是阻力的上方一點在這個地方會有大量的突破掛單還有反向的止損掛單,只要突破了或是跌破了,就會有非常大量的流動性能夠利用

BSL / SSL

買方流動性(Buy side liquidity):是當價格被突破針尖時,賣方的空單會止損,換句話說就是市價買入,因此叫做買方流動性

賣方流動性(Sell side liquidity):是跌破低點時,買方多單市價止損賣出,因此叫做賣方流動性


結語

而當技術分析達成的市場共識價格越強,流動性就會越多,因為大家都覺得跌破這裡一定會一路跌下去,就有了第一堂提到的 Sell to buy 或是 Buy to sell 的 Stop loss hunt(SLH) 獵取止損

而市場上共識較強的還有E qual H/L 這些都是非常棒的流動性池,利用傳統技術分析的共識而讓散戶們的止損剛好位於流動性池內,就可以為成交訂單節省不少成本


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